当前位置:首页 » 股指期货 » 沪深300股指期货的上涨期

沪深300股指期货的上涨期

发布时间: 2021-05-12 19:27:21

⑴ 沪深300股指期货的涨跌停板制度是如何规定的

交易所设定沪深300股指期货的涨跌停板幅度,并可以根据市场风险状况进行调整。通过制定涨跌停板制度,能够有效地减缓、抑制一些突发性事件对期货价格的冲击,能够锁定会员和客户每一交易日所持有合约的最大盈亏。
沪深300股指期货涨跌停板的具体规定为:
股指期货合约的涨跌停板幅度为上一交易日结算价的?0%.
季月合约上市首日涨跌停板幅度为挂盘基准价的?0%。挂盘基准价由交易所确定并提前公布。上市首日有成交的,于下一交易日恢复到合约规定的涨跌停板幅度;上市首日无成交的,下一交易日继续执行前一交易日的涨跌停板幅度。
股指期货合约最后交易日涨跌停板幅度为上一交易日结算价的?0%.
期货合约连续两个交易日出现同方向单边市申报、没有停板价格的卖出申报,或者一有卖出申报就成交、但未打开停板价格的情形),且第二个单边市的交易日为最后交易日的,该合约直接进行交割结算;第二个单边市的交易日不是最后交易日的,交易所有权根据市场情况采取下列风险控制措施中的一种或者多种:提高交易保证金标准、限制开仓、限制出金、限期平仓、强行平仓、暂停交易、调整涨跌停板幅度、强制减仓或者其他风险控制措施。
这里要特别提醒投资者注意的两点:其一,与股票交易不同,股指期货合约涨跌停板的计算依据是上一交易日的结算价,而非收盘价。这是因为,通过设置涨跌停板可以控制会员和客户每一交易日所持仓合约的最大盈亏,而计算盈亏的依据是结算价。其二,涨跌停板幅度不是固定不变的,交易所可以根据市场风险状况调整涨跌停板幅度。

⑵ 沪深300股指期货手续费现在涨到多少了

交易所收取的沪深300股指期货交易手续费是合约价值的万分之0.25,每点报价300元,按目前3600点算, 3600*300*0.25/10000=27元.

⑶ 沪深300指数与沪深300股指期货的关系

沪深 300 指数期货合约文本 (暂定)

交易品种
沪深 300 指数

英文代码
IF

中文简称
沪深 300 期货

合约价值
300 元 * 沪深 300 指数

最小波动价位
0.2点( 60 元)

价格限制
熔断价格:前一交易日结算价 ± 6% ,每日一次,最后交易日不设

涨跌幅度:前一交易日结算价 ± 10% ,最后交易日不设

连续 2 个涨跌停板(商品期货为 3 个)

当日结算价
某一期货合约最后一小时成交价格按成交量的加权平均价。
最后一小时无成交且价格在涨 / 跌停板上的,取停板价格作为当日结算价。
最后一小时无成交且价格不在涨 / 跌停板上的,取前一小时成交价格按成交量的加权平均价。该时段仍无成交的,则再往前推一小时。以此类推。交易时间不足一小时的,则取全时段成交量加权平均价。
当日无成交价格的,结算价按以下方式确定:
( 一 ) 收盘时刻有双边报价,取市场最高买价与最低卖价的平均价为结算价;
( 二 ) 收盘时刻市场无买方报价,取市场最低卖价为结算价;
( 三 ) 收盘时刻市场无卖方报价,取市场最高买价为结算价;
( 四 ) 收盘时刻买卖双边均无报价,取当日有成交的离交割月最近合约作为基准合约,该合约当日结算价计算公式为:合约结算价=该合约昨日结算价+基准合约当日结算价-基准合约前一交易日结算价。
如果该合约为新上市合约,则当日结算价计算公式为:合约结算价=该合约挂盘基准价+基准合约当日结算价-基准合约前一交易日结算价。
( 五 ) 采用上述方法仍无法确定当日结算价或计算出的结算价明显不合理的,交易所结算小组有权另行决定当日结算价。

最低交易保证金

合约交割月份
交易当月起连续的二个月份,以及 3 、 6 、 9 、 12 月中二个连续的季月

交易时间
上午 9 : 15~11 : 30 下午 1 : 00~3 : 15 3 : 30~5 : 30 (正式交易取消此段)

最后交易日 上午 9 : 15~11 : 30 下午 1 : 00~3 : 00

最后交易日
合约到期月份第三个星期五

最后交割日
同最后交易日

交割方式
现金交割

交割结算价
最后交易日沪深 300 指数最后 2 小时的算术平均价

交易结算手续费
20 元 / 张(交易、结算费各 10 元)

交割手续费
20 元 / 手

交易指令类型
市价指令、限价指令、取消指令,均当日有效(商品期货仅限价、取消指令两种)

每次下单数量( X )
1 ≤ X ≤5 00 (手)

限仓数量(按单边计算)
投资者:同一品种单个合约单边持仓 5000 手

结算会员:当某一月份合约市场总持仓量超过 40 万手 ( 双边 ) 时,结算会员该合约持仓总量不得超过总量的 25 %

熔断制度:

每日开盘之后,当某一合约申报价触及熔断价格时且持续一分钟,对该合约启动熔断机制。
( 一 ) 启动熔断机制后的连续十分钟内,该合约买卖申报价格不得超过熔断价格,继续撮合成交。启动熔断机制十分钟后,取消熔断价格限制, 10% 的涨跌停板生效。
( 二 ) 当某合约出现在熔断价格的申报时,开始进入熔断检查期。熔断检查期为一分钟,在熔断检查期内不允许申报价格超过熔断价格,并对超过熔断价格的申报给出恰当提示。
( 三 ) 如果熔断检查期未完成就进入了非交易状态,则熔断检查期自动结束。当再次进入可交易状态时,重新开始计算熔断检查期。
( 四 ) 熔断机制启动后不到十分钟,市场就进入了非交易状态,则重新开始交易后,取消熔断价格限制, 10% 的涨跌停板生效。
( 五 ) 每日收市前 30 分钟内,不启动熔断机制,但如果有已经启动的熔断期,则继续执行至熔断期结束。
( 六 ) 每个交易日只启动一次熔断机制,最后交易日不设熔断机制。

涨跌停板

第一个涨跌停板( D1 )

保证金
? ↗ 10%

涨跌停板
10%

第二日( D2 )未出现涨跌停板

保证金
恢复

涨跌停板
10%

第二日( D2 )出现反方向涨跌停板

(视作新一轮单边市开始)
保证金
10%

涨跌停板
10%

第二日( D2 )出现同方向涨跌停板
D2 为最后交易日
直接进行交割结算

D2 非最后交易日
一种或多种风险控制措施:

1 、暂停交易

2 、调整涨跌停板幅度

3 、提高交易保证金

4 、暂停开新仓

5 、限制出金

6 、限期平仓

7 、强行平仓

8 、其他风险控制措施

强行减仓:

强制减仓是指交易所将当日以涨跌停板价申报的未成交平仓报单 , 以当日涨跌停板价与该合约净持仓盈利投资者按持仓比例自动撮合成交。同一投资者双向持仓的 , 则其净持仓部分的平仓报单参与强制减仓计算,其余平仓报单与其对锁持仓自动对冲。具体强制减仓方法如下:
( 一 ) 申报平仓数量的确定
在第 D2 交易日收市后 , 已在计算机系统中以涨跌停板价申报无法成交的、且投资者合约的单位净持仓亏损大于或等于第 D2 交易日结算价的 10% 的所有持仓。
若投资者不愿按上述方法平仓可在收市前撤单 , 不作为申报的平仓报单。
( 二 ) 投资者单位净持仓盈亏的确定
投资者该合约单位净持仓盈亏,是指投资者该合约的单位净持仓按其净持仓方向的持仓均价与当日结算价之差计算的盈亏。净持仓方向的持仓均价是指投资者该合约净持仓方向的所有持仓的实际成交价按其成交量的加权平均价。
( 三 ) 净持仓盈利投资者平仓范围的确定
根据上述方法计算的投资者单位净持仓盈利大于零的投资者的所有持仓都列入平仓范围。
( 四 ) 平仓数量的分配原则
交易所把申报平仓的数量分配给单位净持仓盈利大于零的投资者。如果单位净持仓盈利大于零的持仓数量大于或等于申报平仓的数量,则根据申报平仓数量与单位净持仓盈利大于零的持仓数量的比例 , 将申报平仓数量向单位净持仓盈利大于零的持仓分配实际平仓数量 ;
当单位净持仓盈利大于零的持仓数量小于申报平仓数量 , 则根据单位净持仓盈利大于零的持仓数量与申报平仓数量的比例,将单位净持仓盈利大于零的持仓数量向申报平仓投资者分配实际平仓数量。若还有剩余则不再分配。
( 五 ) 强制减仓的执行
强制减仓于 D2 交易日收市后由交易系统按强制减仓原则自动执行,强制减仓结果作为 D2 交易日会员的交易结果。
( 六 ) 强制减仓的价格
强制减仓的价格为该合约 D2 交易日的涨 ( 跌 ) 停板价。
( 七 ) 强制减仓当日结算时交易保证金恢复到正常水平,下一交易日该合约的涨跌停板幅度按合约规定执行。
( 八 ) 由上述减仓造成的经济损失由会员及其投资者承担。

沪深300指数简介

由上海证券交易所和深圳证券交易所联合编制的沪深300指数将于2005年4月8日正式发布。

沪深300指数简称:沪深300;

指数代码:

沪市000300

深市399300。

沪深300指数以2004年12月31日为基日,基日点位1000点。

沪深300指数是由上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本,其中沪市有179只,深市121只。

样本选择标准为规模大、流动性好的股票。

沪深300指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值,具有良好的市场代表性。

www.qhlt.info

⑷ 沪深300股指期货

一、上市首日用来计算当日涨跌幅度的基础价格;就跟股票上市首日一样,以发行价作为基准价。
二、第一个交易日当日有人买卖这份合约并有成交的,那正负20%的波幅就只有今天有,过了这天就没有这样的优惠政策了!也就是说从第二个交易日起涨跌停板幅为正负10%。
三、第一个交易日当日没有人买卖这份合约的(自然不会有成交啦),那正负20%的波幅第二个交易日可继续享有!

⑸ 2015年3月沪深300股指期货涨了多少

从上个月25号 到现在涨了大概700点左右,如果做多 买一手的话到现在平仓 就20多万到手了

⑹ 沪深300股指期货大盘一天大概涨跌几个点

股指期货最近一直是在一个振荡区间里面,我们公司给出的区间是2120到2200 。欢迎再联系。 弘业

⑺ 沪深300股指期货合约满期是什么时候三个月还是几个月

当月的第三个周五是最后交易日。比如现在的主力合约是IF1207了,因为IF1206已经交割了。我做期货,欢迎交流。

⑻ 沪深300股指期货15年升到2500多了,股市上涨可能性大吗

不根据2015年,但是个人认为是可以上涨的。

⑼ 沪深300股指期货的合同期限是多少

根据《沪深300股指期货合约》(征求意见稿)中规定,最后交易日与交割日为“合约到期月份的第三个周五,遇国家法定假日顺延”。根据计算,每月的第三个周五基本都在当月中旬,有时甚至会在当月的14号、15号就进行交割。这与国外股指期货通常在月末交割有所不同。
业内人士表示,股票市场通常有“月末效应”,许多法人单位因做账原因,会频繁进行交易,因此月末波动会较大。而股指期货也有“到期日效应”,许多资金会在到期日平仓,导致价格波动。如果两个市场的波动叠加在一起,会增大市场的波动,对现货市场和期货市场都将产生较大影响。如今将交割日定在第三个周五,基本就可以在当月中旬进行交割,避免出现月末剧烈市场波动。

⑽ 沪深300股指期货与沪深300的关系

楼主:
沪深300指数是沪深300股指期货的基础标的物;沪深300股指期货是沪深300指数的价格预期。请记住,因为沪深300股指期货拥有期货的提前价值发现功能,因此在一般的充分流通市场中,都是沪深300股指期货引导沪深300现货指数的走势。对沪深300指数具有领涨领跌作用。由于价格发现功能和市场普遍存在的理性预期,在一个充分流通市场,沪深300股指期货领先沪深300指数走势,股指期货将具有明显的领涨领跌作用。当市场预期沪深300指数将上涨时,股指期货会领先并带动沪深300指数上涨,反之,股指期货会领先并带动沪深300指数下跌。

热点内容
期货交易客户找不到 发布:2021-06-18 00:14:07 浏览:22
金鹏期货公司北京营业部电话 发布:2021-06-18 00:14:03 浏览:236
国内期货品种代码的含义 发布:2021-06-18 00:14:03 浏览:390
个人能否买卖原油期货 发布:2021-06-18 00:13:07 浏览:115
金属期货交易标志符号 发布:2021-06-18 00:13:06 浏览:809
今日纯碱期货价格最新行情 发布:2021-06-18 00:13:06 浏览:691
股指期货涨跌停板 发布:2021-06-18 00:12:52 浏览:615
玉米指数期货行情 发布:2021-06-18 00:12:08 浏览:618
期货公司场外期权业务 发布:2021-06-18 00:12:06 浏览:835
什么软件可以下载历史期货数据 发布:2021-06-18 00:12:03 浏览:42