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股指期货套利论坛

发布时间: 2021-06-30 10:05:16

股指期货的套利

以下内容仅供楼主参考。

不知道楼主从哪本著作中看到这一段话,只觉得此段学院气很浓。

所有的基础资料都是落后于价格变化的。价格(对于楼主来讲是指数)变化包容一切因素,这是我们分析市场的前提。

经济资料是实时的,因此没有任何方法可以准确的计算出当前市场的所谓的“内在价值”。而且,在一轮主要趋势启动之前,基础资料往往与实际情况背道而驰。

因此说,即使楼主希望通过基础分析手段来预测指数的未来走向,也必须要通过技术分析手段来进行决策。技术分析的是指数未来的涨跌情况,而基础分析则是判断其涨跌的原因,孰优孰劣一目了然。

㈡ 怎样才能在股指期货套利中取得成功

套利交易的风险有限,收益稳定,所以,一直受到了投资者特别是机构投资者的欢迎。期现套利指的是当期货市场和现货市场在价格上出现不合理价差的时候,交易者可以利用两个市场进行买卖,缩小现货市场和期货市场之间的价差,获取收益。那怎样才能在股指期现的套利中取得成功呢?专家们认为有三点要素是比不可少的,也就是把握住这三个时机,投资者就可以在股指期现套利中获得可观的收益。
一:股指期货的推出初期
股指期货在推出初期,因为市场效率比较低,所以期货更容易偏离现货,等到运行一段时间之后,投资者的理念就更加的趋向理性化,套利的机会就会大幅的下降。也就是说,在股指期货推出的初期,期现套利的收益空间很大,随着市场的发展与成熟,期现套利的收益空间快速缩小。
二:大市值的权重公司发生特殊事件的时候
当指数中的某大市值权重股发生重大利空的事件,处于停牌期的时候,投资者可以通过卖空期货,买入除了此大市值权重股之外的指数成分股现货。等到该大市值的权重股复牌,股价下跌带动了股指期货的下跌,平仓了结,完成套利。
当指数成分股中的大市值权重股因重大利好事件停牌的时候,因无法购买股票现货,可以考虑通过指数期货和股票现货的组合模拟买入现货,投资者可以通过买入期货,同时卖出除了此大市值权重股之外的指数成分股现货。待此大市值权重股复牌,股价上涨推动股指期货上涨后,平仓了结,完成套利。
三:指数成分股的分红期
当投资者的一致预期比实际分红低的时候,股指期货就会很容易被高估,产生正套利机会。当投资者的一致预期高于实际分红时,股指期货容易被低估,则产生反向套利机会。
以上就是和大家介绍的股指期现套利成功的三要素,希望投资股指期货的投资者能够对这三个时机,灵活的把握住,在股指期现套利中取得成功。

㈢ 关于股指期货的套利机会

因为股指期货最后是要按沪深300指数交割的。也就是到最后交易日,股指期货应该与标的指数基本一致。既然最后这两个数字是要一致的。那么在今后这段时间里这两个数字也应该越来越接近。否则肯定对一方有利。所谓套利就是一头在股指期货做空,另一头买入相应数量沪深300指数股。这样到最后交割日理论上你无论如何总归可以赚到59.3点指数。当然我们这点钱不可能完全按照沪深300指数配置。但基本是这个意思。比如在股指期货开一口空仓。相应差不多是100万股票。你就买入100万元工商银行、中国石油、中国建筑等等有代表性的沪深300样本股票。到5月底,如果300指数涨到3415点了,那么你在期货里正好平手。而在股票里赚到59点。如果指数跌到3000点了,那么在股票里你亏损356点,而在股指期货里赚了415点。结果还是赚到59点指数。这就叫“套利”,明白了吗?

在国外成熟市场。股指期货这种套利占有很大比例。所以除非在大牛市,一般也就不可能出现我们这么大的升水。当然也不会有很大贴水。

㈣ 股指期货套利实例

弘业期货,有股指期货期现套利产品,当然案例不会少。想了解吗?

㈤ 如何利用股指期货进行套利

股指期货其实就是一纸合同,赋予买进卖出的权利,期货有2种,一种是买进,一种是卖出。
1、比如说花1块钱(1/10的价格)买了一个卖出期货(等于卖出合同)合同上说明,到一个时期X年X月X日,可以以特定价格卖出,比如现在股价是10块钱,合同说半年后可以以15块钱卖出。而半年以后股价跌到9块了,那么获利就是16-9-1=5块钱。因为虽然股价跌了9元但是还是可以以15块钱卖出,减去买这纸合同的钱1元,获利就是5元。 如果半年后股票涨到15元或者以上,那么期货就一文不值了,因为别人可以直接买给市场。
2、反之,买进期货也是同样的道理。比如现在股价是10元,花1元买入买进期货,半年后可以以15元买进,如果当时股价涨到20元,那么就获利20-15-1=4元。因为可以以15元的价格买进市值20元的股票,如果那是股价在15元以下,那么期货的价值就等于0。

㈥ 股指期货套利策略有哪些

1、跨期套利
投机者在同一市场利用同一种商品不同交割期之间的价格差距的变化,买进某一交割月份期货合约的同时,卖出另一交割月份的同类期货合约以谋取利润的活动。
2、跨市套利
投机者利用同一商品在不同交易所的期货价格的不同,在两个交易所同时买进和卖出期货合约以谋取利润的活动。
3、跨品种套利
所谓跨商品套利,是指利用两种不同的、但是相互关联的商品之间的期货价格的差异进行套利,即买进(卖出)某一交割月份某一商品的期货合约,而同时卖出(买入)另一种相同交割月份、另一关联商品的期货合约。

㈦ 如何做股指期货之套利技术

1、期现套利
即股指期货与现货指数的无风险套利。
当股指期货与沪深300指数的差价偏离了正常范围之后,就提供了无风险的套利机会。此时,可以买入沪深300的指数基金,然后卖出同等金额的股指期货合约。只要一直持有到股指期货合约的交割日,并进行现金交割,就可以获得无风险的利润。
这种无风险的套利机会,在套利神实时雷达里面,会自动进行监控。当市场出现这种机会的时候,会自动提示用户注意这种机会。
不过,买入沪深300的指数基金,需要100%的资金,因此,需要比较大的资金才能进行这种套利。
2、跨期正向套利
如果资金比较少,则可以进行股指期货的跨期正向套利。即当股指期货的远期合约和近期合约之间的差价超出正常范围之后,可以买入近期合约,卖出远期合约。因为买卖的都是股指期货合约,只需要10%的保证金,因此,较小的资金也能进行这种套利。
这种套利是正向套利,风险也很小。只要差价缩小了,就能获利。如果差价没有缩小,反而扩大了,那么等近期合约交割的时候,把近期合约换成现货指数基金(即转化为期现套利),也一定能获利。
3、单边套利
单边与套利结合的操作方法——在保本的基础上,不放弃获得暴利的机会
单边能获得暴利,但风险比较大;套利的风险小,但只能获得稳定收益,无法获得暴利。
那么,如何在零风险的前提下,获得股指期货带来的暴利呢?最好的办法就是把单边和套利结合起来进行操作,发挥单边的盈利长处和套利的安全长处。具体操作方法:
例如:现货指数是5000点,近月是5200点,远月是5600点。
(1)稳健的期现套利做法是:买现货,卖远月,百分之百获利600点。
(2)正向套利的做法是:买近月,卖远月,也可以稳健获利。

㈧ 目前,股指期货套利的方法主要有哪些

套利是指利用同一资产在价格上的差异,低买高卖并获取利润的投资行为。一般来说,套利是无风险的,或者是低风险的投资行为。与股指期货有关的套利方式主要有四种,分别是期现套利、跨期套利、结算日套利和阿尔法套利。

股指期货上市以后必将带来很多套利机会,投资者在把握这些套利机会的同时也要区别它们的风险收益特征。结算日套利是风险最小的一种套利方式,但它出现的几率非常低,每次套利的收益率很少,可供套利的资金容量也较少。

股指期货上市初期,预计期现套利每笔收益率为1%至2%,随着股指期货市场逐渐达到均衡,期现套利可能只会伴随重大事件的发生才会出现。考虑到冲击成本,采用股票组合构建现货头寸的期现套利单笔资金规模宜控制在3亿元以内,而运用指数基金复制指数的期现套利单笔资金规模最好控制在500万元以内。

股指期货套利的方法:

1、结算日套利

2、期现套利

3、跨期套利

跨期套利因为存在一个转换成期现套利,存在一个弥补损失的机制,风险略高于期现套利。考虑到合约间跨期的时间较长,预计上市初期存在3%至5%单笔盈利的跨期套利机会。

4、阿尔法套利:

它在套利中属于典型的高收益、高风险套利方式。此种套利仅适合有能力挑选出具有稳定阿尔法证券产品的投资者,投资者在做阿尔法套利的时候应该与市场驱动因子监测体系结合起来分析。

阿尔法套利因其高风险、高收益特性,有可能在股指期货市场回归均衡,低风险套利机会减少的时候成为主流套利方式。总而言之,投资者要结合自身情况,选择最适合的套利方式,提升单位收益。

㈨ 股指期货套利是什么意思,怎么才可以股指期货套利

楼上的朋友都说的太复杂。。。

我通俗一点说吧。。

股指期货套利有几种套发。

1。股指期货跨月套利,比方说,多12月合约,空10月合约,认为股指期货合约之间价差不合理,价差偏大或者是偏小,认为价差日后将会回归理性,做套利。
2。股指期货期现套利:
方法1:股指期货和基金套利,跟etf或者是指数型基金,或者其他股票型基金套利,认为股指期货价格偏高,而实际基金价格偏低,可以买入基金,同时卖出做空股指期货,等待价格理性回归获利。
方法2:俗称阿尔法套利,就是股指期货走势跟大盘基本一致的,但是大盘和个股间未必一致,个股有强弱板块之分,如果您的选股能力强,可以选择强势股,然后空股指期货,那么这个样子,如果大盘涨,那么强势股涨的比股指期货块,你可以获利,如果跌,强势股跌的没有股指期货块,你也可以获利,从而达到,只要选股强,无论大盘大行情涨跌,都有利可图。

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