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当出现股指期货价格被高估时

发布时间: 2021-06-30 10:20:07

『壹』 股指期货表现为现货溢价是否意味着股指现货看跌

可以这么做,在6月份的合约交割前,两者会趋于相等,不过到交割这段时间的风险你要抗的住,另外,没有沪深300这么一个具体的股票,要做沪深300ETF。

『贰』 股指期货的期现套利及其作用

股指期货的期现套利,是指在股票市场和股指期货市场中,股票指数价格的不一致达到一定的程度时,就可能在两个市场同时交易获得利润
期现套利对于股指期货市场非常重要:
1.期现套利使股指价格更合理,更能反映股票市场的走势
2.套利行为有助于股指期货市场流动性的提高

『叁』 股指期货相关问题

1 ACD
2.B
3.BD
4.ABCD
5.BD
6.A
7.AC
8.A B C D
9.AD
10A C

『肆』 股指期货的问题

这种情况现在是不可能的。。

以前的327国债是这样子,就因为持仓违规,搞得管金生身败名裂还坐牢。。

股指期货是有持仓限制的。。。,不可能无限持仓的。。持仓限制可能初期调整为单边100手。。

也就是说,假设股指期货现在一张合约100万,那么,单个会员持仓不能超过100张,金额也就是1个亿左右。。。

另外,期货本身是有4个功能的:套期保值,价格发现,套利,投机。

当出现估值过低,或过高时,市场是会得到修正的。。比如说,目前的沪深300指数被空头打到2800点,那么,如果价值被过分低估,肯定会有大量多头抄底做多啊;如果,价值被过分高估,那么,套保盘会大量涌现,那么,空头是会把泡沫寄出去的。。。另外,期货市场是永远有分歧存在的。。不会达成一致的。。任何人都可能是你的对手。。

期货也是撮合交易,没有买方,或没有卖方,怎么能成交呢??有多少空头,就有多少多头。。。

『伍』 当上市公司的市值被高估的时候,如果不去做股价调整,会有什么后果

如果股票的市值高估的话,长期来说下跌是必然的,不去做调整的话,将来市值肯定会下跌的,因为根本就不值那么多,就会导致下跌。

『陆』 当指数低开并低于股指期货指数时会发生什么事

机构的研判已发生了变化—风向飘浮不定,与其研判风口位置,不如找到会飞的鹰:业绩优质的成长股。

“鹰是指先进制造业和新兴产业的龙头,是成长型细分行业子行业的小巨人,特别是过去一年股价并没有大涨但行业格局在改善的股票 。”张忆东提醒,推荐风口上的“鹰”并不是推荐小股票,小股票受到注册制和IPO的冲击,风险并没有化解。

『柒』 股指期货高估发生在中国会怎么样(结合国债327事件)

股指期货在中国无论是低估(贴水)还是高估(升水)到交割日,价格自然会回归到正常水平。327国债事件是盘中被大庄家操纵的结果,期货价格突然背离了现货的走势。一般如果只是小幅背离,不会有什么结果,到交割就正常了。如果是严重背离,期指可能会停牌(以前的权证就很常见),操纵走势的相关人员会被限制交易。

『捌』 股指期现套利是利用了()

股指期货的理论价格可由无套利模型决定,一旦市场价格偏离了这个理论价格的某个价格区间(即考虑交易成本时的无套利区间),投资者就可以在期货市场与现货市场上通过低买高卖获得利润,这就是股指期货的期现套利。也即,在股票市场和股指期货市场中,股票指数价格的不一致达到一定的程度时,就可能在两个市场同时交易获得利润。
简单举例来说。假设9月1日沪深300指数为3500点,而10月份到期的股指期货合约价格为3600点(被高估),那么套利者可以借款108万元(借款年利率为6%),在买入沪深300指数对应的一篮子股票(假设股票指数对应的成分股在套利期间不分红)的同时,以3600点的价格开仓卖出1张该股指期货合约(合约乘数为300元/点)。当该股指期货合约到期时,假设沪深300指数为3580点,则该套利者在股票市场可获利108万*(3580/3500)-108万=2.47万元,由于股指期货合约到期时是按交割结算价(交割结算价按现货指数依一定的规则得出)来结算的,其价格也近似于3580点,则卖空1张股指期货合约将获利(3600-3580)*300=6000元。2个月期的借款利息为2*108万元*6%/12=1.08万元,这样该套利者通过期现套利交易可以获利2.47+0.6-1.08=1.99万元。
期现套利对于股指期货市场非常重要。一方面,正因为股指期货和股票市场之间可以套利,股指期货的价格才不会脱离股票指数的现货价格而出现离谱的价格。期现套利使股指价格更合理,更能反映股票市场的走势。另一方面,套利行为有助于股指期货市场流动性的提高。套利行为的存在不仅增加了股指期货市场的交易量,也增加了股票市场的交易量。市场流动性的提高,有利于投资者的正常交易和套期保值操作的顺利实施。

『玖』 84. 机构投资者用股票组合来复制标的指数,当标的指数和股指期货出现逆价差达到一定水 准时,将股票

这个应该是相对价值策略大类里的波动套利策略,用标的指数观测股指运行。 这个的关键是这个股票组合会滞后于股指而不是领先于股指。

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