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利率期货主要品种

发布时间: 2021-06-30 06:13:23

A. 金融期货的主要品种

金融期货有三个种类:货币期货、利率期货、指数期货。其在各交易所上市的品种主要有:
1、货币期货:主要有欧元、英镑、瑞士法郎、加元、澳元、新西兰元、日元、人民币等期货合约。
主要交易场所:芝加哥商业交易所国际货币市场分部、中美商品交易所、费城期货交易所等。
2、利率期货:美国短期国库券期货、美国中期国库券期货、美国长期国库券期货、市政债券、抵押担保有价证券等。
主要交易场所:芝加哥期货交易所、芝加哥商业交易所国际货币市场分部、中美商品交易所。
3、股票指数期货:标准普尔500种股票价格综合指数(S&P 500),纽约证券交易所股票价格综合指数(NYCE Composite),主要市场指数(MMI),价值线综合股票价格平均指数(Value Line ComPosite Index),此外日本的日经指数(NIKI),香港的恒生指数(香港期货交易所)。
主要交易场所:芝加哥期货交易所、芝加哥商业交易所、纽约证券交易所、堪萨斯市期货交易所。

B. 利率期货品种有哪些有介绍的吗

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C. 利率期货

所谓利率期货是指以债券类证券为标的物的期货合约, 它可以回避银行利率波动所引起的证券价格变动的风险。利率期货的种类繁多,分类方法也有多种。通常,按照合约标的的期限, 利率期货可分为短期利率期货和长期利率期货两大类。
其实你这个问题问的不太详细,什么6月89.25, 9月89这是指的什么,是不是应该用符号间隔开呢?

D. 利率期货的分类

短期利率期货是指期货合约标的的期限在一年以内的各种利率期货,即以货币市场的各类债务凭证为标的的利率期货均属短期利率期货,包括各种期限的商业票据期货、国库券期货及欧洲美元定期存款期货等。
短期利率期货以短期利率债券为基础资产,一般采用现金结算,其价格用100减去利率水平表示。两种最普遍的短期利率期货是短期国债期货和欧洲美元期货。
短期国库券的期限分为3个月(13周或91天)、6个月(26周或182天)或1年不等。其中,3个月期和6个月期的国库券一般每周发行,三年期的国库券一般每月发行。与其他政府债券每半年付息一次不同,短期国库券按其面值折价发行,投资收益为折扣价与面值之差。 利率期货一般可分为短期利率期货和长期利率期货,前者大多以银行同业拆借3市场月期利率为标的物,后者大多以5年期以上长期债券为标的物。利率波动使得金融市场上的借贷双方均面临利率风险,特别是越来越多持有国家债券的投资者,急需回避风险、套期保值的工具,在此情形下,利率期货应运而生。最早开办利率期货业务的是美国。70年代末,由于受两次石油危机的冲击,美国和西方各主要资本主义国家的利率波动非常剧烈,使借贷双方面临着巨大的风险。为了降低或回避利率波动的风险,1975年9月,美国芝加哥商业交易所首先开办了利率花--美国国民抵押协会抵押证期货,随后又分别推出了短期国库券、中长期国库券、商业银行定期存款证、欧洲美元存款等金融工具的利率期货。进入80年代,英国、日本、加拿大、澳大利亚、法国、德国、香港等国家和地区分别推出了各自的利率期货。
由于各种债务凭证对利率极其敏感,利率的少许波动都会引起它们的价格大幅波动,给其持有者带来了巨大的风险。为了控制利率风险,减少利率波动的影响,人们创造出利率期货来实现这一目的。利率期货是指以债券类证券为标的物的期货合约,它可以回避银行利率波动所引起的证券价格变动的风险。利率期货就是在金融期货市场上,对利率及与利率有关的金融商品(带息凭证)的期货合约进行买卖并在某一特定日期交割的活动。
在市场经济条件下,利率作为调节经济的杠杆经常发生变化,特别是在西方国家的经济生活中,利率的剧烈波动是一个重要的经济现象。例如,1974年美国优惠利率为14%,到1976年下降为6%,1979年再度回升到15.7%;1980年4月和12月曾高达20%和21.5%。利率的波动给企业和金融机构的生产经营带来了极大的风险。利率期货的出现,适应了投资者避免利率波动风险的要求。1975年10月,美国芝加哥商品交易所首先推出了国民抵押协会的抵押存款证(GNMA)的利率期货交易,开创了利率期货交易的先河。随后,美国其它的期货交易所也纷纷推出各种利率期货合约。几年间,利率期货交易量取得了巨大的突破。1984年,利率期货交易量占美团整个期货交易量的28%,在各类期货交易中首屈一指。与此同时,世界其它国家的交易所也纷纷引入利率期货交易。虽然利率期货的产生较之外汇期货晚了三年多,但其发展速度却比外汇期货快得多,其应用范围也远较外汇期货广泛。在期货交易比较发达的国家和地区,利率期货都早已超过农产品期货而成为成交量最大的一个类别。在美国,利率期货的成交量甚至已占到整个期货交易总量的一半以上。
由于设计、需求等各方面的因素,并非所有推出的利率期货合约都获得成功。在现存的众多利率期货品种中,交易呈现集中的趋势。以美国为例,一般几乎所有重要的、交易活跃的利率期货都集中在两个交易所:芝加哥期货交易所和芝加哥商业交易所(国际货币市场分部)。这两个交易所分别以长期利率期货和短期利率期货为主。在长期利率期货中,最有代表性的是美国长期国库券期货和10年期美国中期国库券期货,短期利率期货的代表品种则是3个月期的美国短期国库券期货和3个月期的欧洲美元定期存款期货。

E. 期货有哪些种类_什么是利率期货_什么是外汇期货

期货可以大致分为两大类,商品期货与金融期货。商品期货中主要品种可以分为农产品期货、金属期货(包括基础金属与贵金属期货)、能源期货三大类;金融期货中主要品种可以分为外汇期货、利率期货(包括中长期债券期货和短期利率期货)和股指期货。 ,所谓股指期货,就是以股票指数为标的物的期货。双方交易的是一定期限后的股票指数价格水平,通过现金结算差价来进行交割。 ,所谓利率期货是指以债券类证券为标的物的期货合约, 它可以回避银行利率波动所引起的证券价格变动的风险。利率期货的种类繁多,分类方法也有多种。通常,按照合约标的的期限, 利率期货可分为短期利率期货和长期利率期货两大类。 ,所谓外汇期货,是指以汇率为标的物的期货合约,用来回避汇率风险。它是金融期货中最早出现的品种。目前,外汇期货交易的主要品种有:美元、英镑、德国马克、日元、瑞士法郎、加拿大元、澳大利亚元、法国法郎、荷兰盾等。从世界范围看,外汇期货的主要市场在美国。

F. 利率期货品种主要包括

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利率期货
利率期货是交易对象的中长短期可交割金融凭证,以附有利率的有价证券为标准的一种金融期货。它实际上是交易市场上的固定到期日和标准交易额进行交易的短期投资,是货币市场和资本市场工具的远期合约。同其他期货一样,利率期货也是在法律的约束下,通过市场公开竞价,买卖双方商定在未来规定日期按约定利率进行一定数额的有价证券的交割。这些有价证券的市场价深受市场利率波动的影响,若利率上升,其市价会下降; 如利率下跌,则其市价会上涨。影响利率水平的因素较多,但主要的因素有: 政府的财政政策、货币政策、通货膨胀、国民生产与所得、国民对汽车与房屋的需求等均会影响利率的走势。利率波动使得金融市场上的借贷双方均面临利率风险,为了避免或减少利率风险,因此而产生了利率期货。利率期货与远期利率有所不同,后者的合约交易仅限于银行系统内进行,并不涉及交易所,没有统一的交易规定; 而且,交易对象是有具体金额、利息期限的币种。[1]

中文名
利率期货

最早推出时间
1975年10月

分类
短期利率期货、长期利率期货

推出单位
芝加哥期货交易

发展历程
利率期货合约最早于1975年10月由芝加哥期货交易所推出,在此之后利率期货交易得到迅速发展。虽然利率期货的产生较之外汇期货晚了三年多,但发展速度却比外汇期货快得多,应用范围也远较外汇期货广泛。在期货交易比较发达的国家和地区,利率期货早已超过农产品期货而成为成交量最大的一个类别。在美国,利率期货的成交量甚至已占到整个期货交易总量的一半以上。

70年代中期以来,为了治理国内经济和在汇率自由浮动后稳定汇率,西方各国纷纷推行金融自由化政策,以往的利率管制得以放松甚至取消,导致利率波动日益频繁而剧烈。面对日趋严重的利率风险,各类金融商品持有者,尤其是各类金融机构迫切需要一种既简便可行、又切实有效的管理利率风险的工具。利率期货正是在这种背景下应运而生的。

1975年10月,芝加哥期货交易所推出了政府国民抵押贷款协会(GNMA)抵押凭证期货合约,标志着利率期货这一新的金融期货类别的诞生。在这之后不久,为了满足人们管理短期利率风险的需要,1976年1月,芝加哥商业交易所的国际货币市场推出了3个月期的美国短期国库券期货交易,并大获成功,在整个70年代后半期,它一直是交易最活跃的短期利率期货。

在利率期货发展历程上具有里程碑意义的一个重要事件是,1977年8月22日,美国长期国库券期货合约在芝加哥期货交易所上市。这一合约获得了空前的成功,成为世界上交易量最大的一个合约。此前的政府国民抵押贷款协会抵押凭证期货合约,虽然是长期利率期货,但由于交割对象单一,流动性较差,不能完全满足市场的需要。而长期国库券则信用等级高,流动性强,对利率变动的敏感度高,且交割简便,成为市场的首选品种,甚至美国财政部发行新的长期国库券时,都刻意选择在长期国库券期货合约的交易日进行。继美国推出国债期货之后,其他国家和地区也纷纷以其本国的长期公债为标的,推出各自的长期国债期货。其中,比较成功的有英国、法国、德国、日本等。

1981年12月,国际货币市场推出了3个月期的欧洲美元定期存款期货合约。这一品种发展很快,其交易量现已超过短期国库券期货合约,成为短期利率期货中交易最活跃的一个品种。欧洲美元定期存款期货之所以能够取代短期国库券期货的地位,其直接原因在于后者自身的局限性。短期国库券的发行量受到期债券数量、当时的利率水平、财政部短期资金需求和政府法定债务等多种因素影响,在整个短期利率工具中,所占总量的比例较小。许多持有者只是将短期国库券视为现金的安全替代品,对通过期货交易进行套期保值的需求并不大。

同时,由于在利率变动时,短期国库券价格的变动幅度要大于信用等级较低的其他短期债务工具,不利于投资者对其债市投资组合实现高效的套期保值。于是人们又不断创新出新的短期利率期货。其中相对重要的有1981年7月由国际货币市场、芝加哥期货交易所及纽约期货交易所同时推出的美国国内可转让定期存单期货交易,但由于实际交割的定期存单往往由信用等级最低的银行所发行,给投资者带来了诸多不便。欧洲美元定期存款期货的产生,则有效地解决了这一问题。由于欧洲美元定期存款不可转让,因此,该品种的期货交易实行现金结算的方式。所谓现金结算,是指期货合约到期时不进行实物交割,而是根据最后交易日的结算价格计算交易双方的盈亏,并直接划转双方的保证金以结清头寸的一种结算方式。现金结算方式的成功,在整个金融期货的发展史上具有划时代的意义。它不仅直接促进了欧洲美元定期存款期货的发展,并且为股指期货的推出铺平了道路

分类
短期品种
短期利率期货是指期货合约标的的期限在一年以内的各种利率期货,即以货币市场的各类债务凭证为标的的利率期货均属短期利率期货,包括各种期限的商业票据期货、国库券期货及欧洲美元定期存款期货等。

短期利率期货以短期利率债券为基础资产,一般采用现金结算,其价格用100减去利率水平表示。两种最普遍的短期利率期货是短期国债期货和欧洲美元期货。

短期国库券的期限分为3个月(13周或91天)、6个月(26周或182天)或1年不等。其中,3个月期和6个月期的国库券一般每周发行,一年期的国库券一般每月发行。与其他政府债券每半年付息一次不同,短期国库券按其面值折价发行,投资收益为折扣价…

G. 目前交易最活跃的利率期货主要有哪些

国内目前还没有上利率期货,国外的伦敦交易所和芝加哥交易所都有各种利率期货品种。

H. 期货有哪些品种

期货目前主要分为两 大版块, 分别是商品期货和金融期货,与此同时这两大版块又可以分别细化出不同的种类,商品期货又可细分为金属商品、能源商品、农产品等。金融期货主要指传统的金融商品或工具,如股指、国债、利率、汇率等。
商品期货
农产品期货:如大豆、豆油、豆粕、小麦、玉米、棉花、菜籽油、棕榈油等。
金属期货:如铜、铝、锡、铅、锌、镍、黄金、白银、螺纹钢等。
能源期货:如原油、PTA、燃料油、沥青、天然橡胶等。
金融期货
股指期货:是指以股价指数为标的物的标准化期货合约,目前主要沪深300、中证500、上证50三大产品。
国债期货:是一种高级的金融衍生工具,2013年9月6日,国债期货正式在中国金融期货交易所上市交易,目前主要产品有2年期国债、5年期国债、10年期国债。
利率期货:利率期货是指以债券类证券为标的物的期货合约,一般可分为短期利率期货和长期利率期货。
外汇期货:又称为货币期货,是指以汇率为标的物的期货合约,用来回避汇率风险。它是金融期货中最早出现的品种。

I. 利率商品期货的交易品种有哪些

利率期货通常指的就是国债期货,目前国内有5年和10年两个品种。

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